Heti euró opció, Miért akarsz devizába fektetni?
Tartalom
Hát, attól függ mekkora hasznot lehet elérni, de nem tűnik túl jó befektetésnek, elég nagy a kockázat és valami azt súgja a nyereség csak pár százalék lehet. Családfő Újraolvastam Ottó belinkelt sztoriját. Ismét megdöbbentett. Beszámolt neked, hogy mi lett a vége? Azt lehet tudni, h a vagyonának kb.
Mennyi is az annyi? Olcsón, vagy drágán adták el a Richtert?
Alábbiakban kísérletet teszünk arra, hogy számszerűsítsük a részvényre váltható kötvény árfolyamában heti euró opció opciós díjat, s ezen összeget hasonlítjuk össze az összetett instrumentumba foglalt részvény opció Black-Sholes alapon meghatározható értékével.
Azaz 34, Ft-os, 5 éves futamidejű, Richter vételi opciókat, illetve opciós díjakat hasonlítunk össze. Az opciós díj megítélésünk szerint két részre bontható: 1.
Azaz az állami hitelfelvevői kockázattal rendelkező pénzügyi instrumentumért 0. Ezen hozamkülönbség értéke egy kötvényre vetítve 4, EUR, s tekintettel arra, hogy egy kötvény A számítás áttekinthetőségét segíti az alább megtekinthető táblázat.
Az egy részvényre jutó hozam különbség opciós díjkomponens Tekintettel arra azonban, hogy ezen díjat a befektető 5 év múlva fizeti meg, ezen tényezőt jelenértékre kell hozni diszkontálással.
Támogatását közvetlenül is utalhatja; az ehhez szükséges adatok: Privátbankár.
Előzőek heti euró opció, s köszönhetően annak, hogy a kötvényt állami szerv bocsátott ki ÁPVcsak a hitelviszonyban elvárt hozam alkalmazását tartjuk indokoltnak diszkont tényezőként.
A két komponens összege 5.
Ezen "kibontott" összeg hasonlítható össze a Balck-Sholes számítás által adott értékkel. A februári MOL tranzakcióban az értékesítési ár 5.
Egy darab ezer euró értékű kötvény ára fentiek alapján az alábbi összetevőkre bontható: 1. Elméleti szinten a Black-Sholes számítás bemenő paraméterei között a Richter árfolyam euró alapon számított volatilitását kellett volna szerepeltetni.
Ergo forint alapú volatilitást alkalmaztunk a Balck-Sholes számításban.